A5044673467- Economic theories and models
- Decision-Making and Behavioral Economics
- Social Sciences and Governance
- Insurance and Financial Risk Management
- Capital Investment and Risk Analysis
- Financial Markets and Investment Strategies
- Risk and Portfolio Optimization
- Stochastic processes and financial applications
- French Urban and Social Studies
- Economic and Environmental Valuation
- Climate Change Policy and Economics
- Complex Systems and Time Series Analysis
- Flood Risk Assessment and Management
- Auction Theory and Applications
- Education, sociology, and vocational training
- Multi-Criteria Decision Making
- Agricultural risk and resilience
- Forecasting Techniques and Applications
- Insurance, Mortality, Demography, Risk Management
- Law, Economics, and Judicial Systems
- Disaster Management and Resilience
- Food Waste Reduction and Sustainability
- Bayesian Modeling and Causal Inference
- Organizational Management and Leadership
- Healthcare Systems and Practices
Centre National de la Recherche Scientifique
2005-2017
Laboratoire Montpelliérain d’Economie Théorique et Appliquée
2005-2015
Boca Raton Regional Hospital
2014
Centre National pour la Recherche Scientifique et Technique (CNRST)
2013
French Institute of Pondicherry
2010-2012
Université de Montpellier
2008
Institut d'Etudes Politiques de Paris
2003
Groupement de Recherche en Économie Quantitative d’Aix-Marseille
1992-2003
Charité - Universitätsmedizin Berlin
2003
Institut d'Économie Publique
2003
In markets where dealers play a central role, bid‐ask spreads inhibit asset valuation as defined by the formation cost of replicating portfolio. We introduce nonlinear formula similar to usual expectation with respect risk‐adjusted probability measure. This expresses asset's selling and buying prices set Choquet integrals their random payoffs investigate several price puzzles: violation put‐call parity fact that components security can sell at premium underlying (primes scores).
Ambiguity is pervasive in many environments and increasingly being introduced into economic financial models. This paper characterises ambiguity the form of newly defined Choquet random walks: discrete-time binomial trees with capacities instead exact probabilities on their branches. We describe axiomatic basis walks, including dynamic consistency. also discuss convergence walks to Choquet–Brownian motion continuous time. In contrast previous literature, we derive tractable stochastic...
Purpose – The purpose of this paper is to examine a new insurance policy against natural disasters.
<titre>Résumé</titre> Cet article présente les résultats d’une enquête d’évaluation contingente spécifique aux risques liés à la pollution de l’air (contextuelle) et estime consentements payer individuels pour effets sanitaires (morbidité mortalité) non sanitaires. L’utilisation d’un scénario original auprès 1 273 habitants des Bouches-du-Rhône un traitement économétrique...
Les problèmes de décision publique et l'évaluation risques pour l'environnement, les industriels, l'assurance des catastrophes, la santé du chômage, etc., nécessitent prendre en compte aspects dynamiques suscitent généralement controverses. Afin d'utiliser théorie options réelles dans ces situations, nous proposons méthodes construction d'un sous-jacent virtuel à partir d''un portefeuille d'actifs négociés. La permet dynamique processus tandis que intègre différents niveaux Mots-clés :...
La theorie des options reelles, utilisee pour evaluer projets d’investissement ou resoudre problemes de temps optimal d’investissement, est fondee sur l’existence d’un actif sous-jacent negocie. Cependant, dans nombreuses applications, un tel n’existe pas. Ainsi, l’une principales difficultes l’application reelles reside la determination pertinent. Dans cet article, nous proposons une methode construction virtuel comme portefeuille d’actifs echanges. Cette maximisation du ratio correlation...