Estudio comparativo del efecto de la dependencia en modelos de riesgos competitivos con tres modos de falla vía estimadores basados en cópulas

• DOI: 10.25100/iyc.v16i1.3722
• Publication Date: 2019-04-23T15:03:45Z
• Authors: María C. Paz-Sabogal; Sergio Yáñez-Canal; Carlos M. Lopera-...

En un modelo de riesgos competitivos dependientes es imposible determinar las distribuciones marginales a partir solamente los datos competitivos. Esta situación se conoce como el problema identificabilidad. Zheng y Klein (1995) proponen estimador cópula gráfico solución al identificabilidad para dos Para ello asumen una estructura dependencia usando la distribución conjunta entre tiempos falla su parámetro conocido. caso con más competitivos, Lo Wilke (2010) método combinación riesgo (“risk pooling method”) extensión del cuando Arquimediana. este trabajo trivariado, compara función sobrevivencia verdadera, estimada asumiendo independencia mediante riesgos. Estas comparaciones realizan vía simulación teniendo en cuenta asociados Weibull lognormal multivariada diferentes niveles falla. Se concluye que menos eficiente utilizando ilustra metodología confiabilidad interruptores tipo FL245 Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. (ISA), muestran utilidad temática industrial.